Buch
Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen
-Mikroökonomische Fundierung-Andreas Löffler
Übersicht
Verlag | : | Deutscher Universitätsverlag |
Buchreihe | : | neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf) (Bd. 279) |
Sprache | : | Deutsch |
Erschienen | : | 30. 08. 2001 |
Seiten | : | 156 |
Einband | : | Kartoniert |
Höhe | : | 210 mm |
Breite | : | 148 mm |
Gewicht | : | 236 g |
ISBN | : | 9783824490622 |
Autorinformation
Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.
Inhaltsverzeichnis
1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell — ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.