Buch


Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen

Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen

-Mikroökonomische Fundierung-

Andreas Löffler

 

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Übersicht


Verlag : Deutscher Universitätsverlag
Buchreihe : neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf) (Bd. 279)
Sprache : Deutsch
Erschienen : 30. 08. 2001
Seiten : 156
Einband : Kartoniert
Höhe : 210 mm
Breite : 148 mm
Gewicht : 236 g
ISBN : 9783824490622

Du und »Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen«




Autorinformation


Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.


Inhaltsverzeichnis


1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell — ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.

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