Buch

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Übersicht

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Verlag	:	Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Buchreihe	:	Oikos Studien zur Ökonomie (Bd. 23)
Sprache	:	Deutsch
Erschienen	:	01. 01. 1988
Seiten	:	91
Einband	:	Kartoniert
Gewicht	:	153 g
ISBN	:	9783409147835

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Inhaltsverzeichnis

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1. Grundlagen der Aktienoption.- 1.1. Definition und Arten.- 1.2. Preisbildung.- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises.- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes.- 2.1. Statistische Ansätze.- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle.- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes.- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen.- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises.- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell.- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios...- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes.- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises.- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises.- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel.- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes.- 3.10. Schlußfolgerungen.- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel.- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis.- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel.- 4.3. Beobachtungen in der Praxis.- 4.4. Schlußfolgerungen.- 5. Schlußbetrachtung.- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel.- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises.- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell.- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu.- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien.- VI. Aktienkurse IBM.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Abbi1dungsverzeichnis.- IX. Tabellenverzeichnis.- X. Verzeichnis der Gesprächspartner.- XI. Glossar.

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